اثر Hamptons چیست؟

اثر Hamptons به افت معاملاتی بازارهای مالی بین المللی اشاره می کند که درست قبل از تعطیلات آخر هفته روز جهانی کارگر رخ می دهد که با افزایش حجم معاملات با بازگشت معامله گران و سرمایه گذاران از آخر هفته طولانی همراه می شود. این اصطلاح به این ایده اشاره دارد که بسیاری از معامله گران بزرگ در وال استریت آخرین روزهای تابستان را در همپتونز، مقصد سنتی تابستانی شهر نیویورک می گذرانند.

تحلیل آماری اثر همپتونز

مورد آماری برای اثر Hamptons در برخی بخشهای بازارهای جهانی در مقایسه با سایر بخشهای بازارهای جهانی قوی تر است. با استفاده از معیارهای گسترده ای مانند S&P500، اثر Hamptons با نوسان کمی بیشتر و با تأثیر مثبت بسته به دوره استفاده شده مشخص می شود.

فرصت های معاملاتی

مانند هر اثر دیگری در بازار، یافتن الگو و کسب سود قابل اعتماد از یک الگو دو امر متفاوت هستند. تجزیه و تحلیل مجموعه ای از داده های قیمتی با تغییر پارامترها روندها می تواند الگوهای جالبی را نشان دهد. هنگام تعدیل دوره و نوع سهام، قطعاً اثر همپتونز را می توان از داده های بازار تفسیر کرد. این سوال برای سرمایه گذاران مطرح می شود که آیا این اثر به اندازه کافی بزرگ است که پس از در نظر گرفتن کارمزد، مالیات و اسپرد، مزیت رقابتی ایجاد کند؟

برای سرمایه گذاران حقیقی، پاسخ برای ناهنجاری های بازار منفی است. اثر همپتونز و سایر ناهنجاری های مشابه که می توان از داده ها برداشت کرد، یافته های جالبی هستند، اما ارزش آنها به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران متوسط قابل توجه نیست. حتی اگر یک اثر بازار ثابت به نظر برسد، می تواند به سرعت از بین برود چرا که معامله گران و سرمایه گذاران حقوقی استراتژی هایی را به منظور استفاده از فرصت آربیتراژ اجرا می کنند.