معاملات کمی یا Quantitative تنها به موسسات مالی محدود نمی شوند، بلکه معامله گران جزء هم وارد بازارهای مالی شده اند. برای داشتن یک الگوریتم معاملاتی خودکار به مهارت های برنامه نویسی بسیار نیاز است. برنامه و خدمات زیادی به منظور نوشتن یک برنامه کامپیوتری در دسترس برنامه نویسان و معامله گران قرار دارند. کد کامپیوتری تولید شده در نهایت به پلت فرم معاملاتی وصل می شود. اما پیش از اینکه تمام این مراحل اتفاق بیافتد، معامله گران نیاز دارند که بدانند چه استراتژی معاملاتی را می خواهند و اینکه الگوریتم های معاملاتی چگونه تولید می شوند. (همچنین بخوانید؛ مقایسه مشاور مالی با ربات).

قاب زمانی و محدودیت ها

در حالی که یک الگوریتم معاملاتی، قابلیت اجرایی خودکار را دارد، توصیه می کنیم توسط انسان نیز پایش شود. بنابراین دوره زمانی یا تایم فریمی را که بیشتر با آن راحت هستند انتخاب کنید. اگر شما یک کار تمام وقت دارید و الگوریتم شما طوری طراحی شده که چندین معامله را در دقیقه انجام دهد، قطعاً فرصت بازنگری معاملات انجام شده را نخواهید داشت و این امر اصلاً توصیه نمی شود. شما می توانید تایم فریم و فرکانس معاملاتی را باتوجه به محدودیت های خود تعیین کنید.

سودآوری الگوریتم در مرحله آزمایش به این معنی نیست که الگوریتم همیشه در دنیای واقعی هم سودآور خواهد بود. زمان هایی که نتایج شما مطلوب شما نباشند، نیاز است که در کدِ الگوریتم تغییراتی را ایجاد کنید. این یک تعهد زمانی است که باید توسط معامله گر و برنامه نویس انجام شود.

همچنین بخوانید؛ استفاده از اندیکاتور تکنیکال در اکسپرت
(MACD)

محدودیت مالی نیز یک موضوع دیگر است. کارمزد معاملات باتوجه به فرکانس معاملات تغییر می کند، بنابراین از انتخاب کارگزاری و نرخ های کارمزد آن اطمینان حاصل کنید. همچنین سرمایه اولیه هم مهم است. بازارهای مختلف و کلاس دارایی های متفاوت نیاز به سرمایه اولیه متفاوتی دارند. در بازارهای مالی جهانی توصیه می شود با 2500 دلار شروع شود، در حالی که در بازارهایی همچون فارکس می توانید با مبالغ کمتری هم تجارت خود را شروع کنید.

محدودیت های بازار مسئله دیگری هستند. هر الگوریتمی بر روی یک بازار تنظیم می شود. سهام، ETF، بازار معاملات ارزی، ارزهای دیجیتال و کامودیتی ها نیاز به یک الگوریتم منحصر به فرد دارند. (همچنین بخوانید؛ راهنمای مبتدیان در معاملات فلزات گرانبها).

توسعه یا تنظیم دقیق یک استراتژی

پس از تعیین محدودیت زمان و پول می توان شروع به تهیه استراتژی معاملاتی کرد. شما می توانید یک استراتژی را برنامه نویسی کنید اما آیا به صورت صحیح کد نویسی شده است؟ اگر استراتژی شما مبتنی بر قواعد ذهنی است و نه زبان کامپیوتر، آنگاه برنامه ریزی استراتژی معاملاتی غیر ممکن است. ساده ترین راه تنظیم استراتژی، مبتنی بر قانون های معاملاتی و کامپیوتری است، تعیین اهداف قیمتی، توقف قیمتی، حد سود و ضرر و اندازه گیری حرکات قیمت از ورودی های مدل هستند.

اگر ایده ای ندارید برای توسعه استراتژی، می توانید از الگوریتم هایی که تولید و تست شده اند استفاده کنید. Quantpedia یکی از منابعی است که الگوریتم های معاملاتی را در اختیار معامله گران بازارهای مالی قرار می دهد. قوانین مشخص شده را می توان کد گذاری کرد و سپس برای آزمون، الگوریتم را بر روی داده های تاریخی تست کرد.تهیه الگوریتم نیاز به مهارت برنامه نویسی و نرم افزارهای مرتبط جهت کدینگ دارد. (همچنین بخوانید؛ استفاده از اندیکاتور تکنیکال در اکسپرت (میانگین متحرک)).

تست و آزمون الگوریتم معاملاتی

مهمترین مرحله، تست الگوریتم است. زمانی که یک الگوریتم معاملاتی تهیه شد، قبل از استفاده از آن با پول واقعی چند بار الگوریتم را تست کنید. تست شامل انجام هزاران معامله توسط الگوریتم بر روی داده های قیمتی تاریخی است. اگر مرحله تست سودآور و آستانه تحمل ریسک و افق زمانی با اهداف شما منطبق باشد، می توان الگوریتم را مطلوب درنظر گرفت. در این حالت می توان از الگوریتم در شرایط واقعی استفاده کرد. هرچند که مرحله تست باید صدها بار انجام شود.

درصورت استفاده از الگوریتم در حالت واقعی بازار حتماً عملکرد آن را رصد کنید. شرایط زندگی واقعی بسیار با شرایط آزمون متفاوت است. تا زمانی که از کارایی الگوریتم مطمئن شدید، آن را کنترل کنید.

تعمیرات و نگهداری مداوم

تا زمانی که الگوریتم براساس داده های قیمتی، عملکرد صحیحی دارد، به الگویش کاری نداشته باشید. الگوریتم ها برخلاف انسان، عواطف را نادیده می گیرند و بدون احساسات اقدام به معامله گری می کنند. الگوریتم نیاز به توجه دارد. درصورتی که باتوجه به تغییر شرایط بازار الگوریتم نتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد آنگاه نیاز به تعمیرات پیدا خواهد کرد.

همچنین بخوانید؛ بر تله های ذهنی معاملاتی خود مسلط شوید.

جمع بندی

الگوریتم معاملاتیِ خودکار، رباتی نیست که شما را یک شبه پولدار کند. درواقع، این اگوریتم می تواند به اندازه معامله گری دستی، محدودیت داشته باشد. درصورتی که تصمیم به توسعه یکی از این الگوریتم ها را دارید باید از محدودیت زمان و پول و مهارت های برنامه نویسی آگاه شوید. هر مرحله را در زبان کد نویسی تست کنید تا از صحیح نوشتن کد ها مطمئن شوید. در نهایت الگوریتم را با داده های قیمتی آزمون و درصورت بازخورد صحیح، آن را وارد معاملات واقعی خود کنید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان