آموزش مدلسازی نوسانات بازار با مدل های ARCH و GARCH برای پیش بینی سری
تغییر در واریانس یا نوسانات در طول زمان می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در مدل سازی سری های زمانی با روش های کلاسیک مانند ARIMA شود.
عضویت در خبرنامه
به منظور دریافت آخرین بروزرسانی ها و محصولات، ایمیل خود را وارد بفرمایید.