Portable Alpha
استراتژی آلفای قابل حمل چیست؟ آلفای قابل حمل در بازار بورس سهام یا دیگر بازارهای مالی که با شاخص بازار همبستگی کمتری دارند، به کار برده می شود. برای رسیدن به این مقدار،…
مفاهیم آلفا و بتا برای مبتدیان
اغلب در خصوص آلفا و بتا وقتی در خصوص سرمایه گذاری صحبت می کنیم، جملاتی را می شنویم. هر دوی این شاخص ها مربوط به چیزهای متفاوتی هستند. تعریف آلفا آلفا، یکی از…
بتا چگونه ریسک سیستماتیک را منعکس می کند؟
ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار، نوسانی است که بر صنایع، بازار سهام و سایر دارایی‌ها تأثیر می‌گذارد. ریسک سیستماتیک بر تمام بازار تأثیر می‌گذارد و پیش‌بینی آن دشوار است. برخلاف ریسک غیر سیستماتیک،…
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک چیست؟ در دنیای مالی، مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه‌گذاری است. اساساً، مدیریت ریسک زمانی رخ می‌دهد که یک سرمایه‌گذار یا مدیر صندوق…