استفاده از درخت تصمیم برای انتخاب مدل کاربردی با هدف کاهش ریسک مالی
باتوجه به اینکه رفتار داده ها در بازارهای مالی عموماً نرمال نیست لذا، هدف شناسایی تابع چگالی مناسب براساس مجموعه داده ارائه شده برای مدیریت ریسک است. برای شناسایی تابع مناسب از درخت طبقه بندی پارامتریک استفاده شده است.
Portable Alpha
استراتژی آلفای قابل حمل چیست؟ آلفای قابل حمل در بازار بورس سهام یا دیگر بازارهای مالی که با شاخص بازار همبستگی کمتری دارند، به کار برده می شود. برای رسیدن به این مقدار،…
نقد فیلم The Big Short
فیلم The Big Short محصول سال 2015 اقتباسی از پرفروش ترین رمان سال با همین نام نوشته مایکل لوئیس و برنده اسکار است. این فیلم که توسط “آدام مک کی” کارگردانی شده است،…
ابزارهای مدیریت ریسک مالی
خوشبختانه ابزارهای زیادی در اختیار سرمایه گذاران، مشاغل و بانک ها قرار گرفته است که به آنها امکان می دهد مقدار ریسک مالی مورد خود را محاسبه کنند. معمول ترین روش هایی که…
ریسک مالی برای گروه های مختلف
ریسک مالی برای سازمان ها ساخت و توسعه مجدد یک کسب و کار از مرحله اول بسیار دشوار و پرهزینه است. در برخی از موارد به منظور ادامه حیات شرکت، نیاز به سرمایه…
ریسک مالی
ریسک مالی چیست؟ ریسک مالی مفهومی است که می تواند به مشاغل، اشخاص حقوقی، بازارهای مالی و به طور کلی سرمایه گذاران حقیقی اطلاق شود. این ریسک به احتمال از دست دادن پول…
ریسک عملیاتی
ریسک عملیاتی چیست؟ ریسک عملیاتی، مخاطرات و ریسک هایی یک شرکت در یک صنعت مشخص طی انجام عملیات روزانه به منظور رسیدن به اهداف سازمانی را نشان می دهد. مثالی از ریسک عملیاتی،…
معرفی نسبت های ریسک مالی و کاربرد آنها
نسبت های ریسک مالی، ساختار سرمایه شرکت و سطح ریسک فعلی را نسبت به سطح بدهی ارزیابی می کنند. این نسبت ها در زمان تصمیم گیری سرمایه گذاری در یک شرکت توسط سرمایه…
درآمد ارزی داشته باشید
