میانگین تک متغیره بهینه سازی سبد سهام GARCH VaR
به روز شده در 2021.Jan.23 – مدت زمان مورد نیاز جهت مطالعه: 20 دقیقه مخاطب: مهندسین مالی، برنامه نویسان پایتون، تحلیلگران تکنیکال مقدمه با توجه به قانون باسل، ریسک یک سرمایه گذاری و…
RiskMetrics در VaR چیست؟
RiskMetrics یک روش‌شناسی شامل روش‌ها و مجموعه داده‌ها برای محاسبه ارزش در معرض ریسک VaR سبد سرمایه‌گذاری است. RiskMetrics در سال ۱۹۹۴ معرف شد و اسناد فنی آن نشان می‌دهند که در سال…
چگونه ریسک سرمایه‌گذاری کمی می‌شود؟
سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌تواند ریسک‌های قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. نظریه سبد سهام مدرن (MPT)، حداکثر بازده مورد انتظار بر اساس مقدار مشخص ریسک را ارزیابی می‌کند. در چارچوب MPT، سبد سهام…
محاسبات What-If
محاسبات What-If چیست؟ محاسبات What-If یک خروجی از مدل‌های مالی با فرض‌های مختلف است. اگر X به مدل اضافه شود، آنگاه چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟- محاسبات What-If بر روی پارامترهای اقتصادی برای کنترل…
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک چیست؟ در دنیای مالی، مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه‌گذاری است. اساساً، مدیریت ریسک زمانی رخ می‌دهد که یک سرمایه‌گذار یا مدیر صندوق…